Weiterentwicklung, Optimierung und Wartung interner PD-, LGD- sowie Forward-Looking-/Future-Expectation-Modelle für IFRS-9-Kreditrisikovorsorge und Economic Capital
Konzeption, Implementierung und methodische Weiterentwicklung quantitativer Kreditrisikomodelle, einschließlich portfoliospezifischer Kalibrierungen und Parametrisierungen
Erstellung prüfungssicherer Modelldokumentationen, insbesondere zu Methodik, Annahmen, Limitationen, Validierungsergebnissen und Governance-Aspekten
Weiterentwicklung methodischer Standards, Best Practices und interner Richtlinien für Kreditrisikomodellierung und -validierung
Wissenstransfer sowie fachliche Beratung interner Stakeholder zu komplexen quantitativen und regulatorischen Fragestellungen

Abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder Promotion) in Quantitativer Finanzwirtschaft, Mathematik, Ökonometrie, Statistik oder einer vergleichbaren Fachrichtung
Berufserfahrung als Senior-Experte in der Kreditrisikomodellierung, Modellvalidierung oder Risikomethodik
Tiefgehende praktische Kenntnisse der IFRS-9-ECL-Methodik, insbesondere zu PD, LGD, EAD und Forward-Looking-Adjustments
Fundiertes Verständnis von Economic-Capital- und Portfolio-Kreditrisikomodellen sowie deren regulatorischer und steuerungsrelevanter Anwendung
Nachgewiesene Erfahrung in Modellvalidierung, Testframeworks und auditfähiger Dokumentation
Sehr gute Kenntnisse quantitativer Methoden (Statistik, Ökonometrie, Zeitreihenanalyse, regressionsbasierte und strukturelle Kreditrisikomodelle)
Hands-on-Erfahrung mit Python, SAS sowie Excel/VBA zur Modellentwicklung, -prüfung und -analyse
Vertrautheit mit bankfachlichen Risikosystemen und Datenlandschaften (z.B. PD-/LGD-Engines, Portfoliotools, Data Warehouses)
Fähigkeit, komplexe quantitative Sachverhalte verständlich gegenüber nicht-technischen Stakeholdern, Prüfern und dem Management zu vermitteln
Sehr gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse sowie sicheres Arbeiten in einem internationalen Umfeld

Senior Credit Risk Manager (m/w/d)